La Valette et les zones portuaires avoisinantes figurent parmi les régions les plus lourdement bombardées d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. En avril 1942, pas moins de 15 raids aériens par jour ont frappé l'île causant d’incalculables dégâts. Les habitants de La Valette prirent alors l’habitude de se cacher dans les tunnels et les puits existant sous la ville. Cependant, beaucoup restait à faire pour améliorer l'accès et pour élargir ces espaces souterrains. En raison de son envergure, la Casa Rocca Piccola dispose de deux puits, tous deux convertis en abris anti-bombardement durant la Seconde Guerre Mondiale. Les deux puits sont creusés dans les fondations rocheuses de La Valette et font partie de la carrière utilisée lors de la construction de la maison il y a 400 ans.
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